Globale Handelsstrategien Aqr

Ph. D. M. B.A. Universität von Chicago B. S. B. S. Universität von Pennsylvania Cliff ist ein Gründer, Managing Principal und Chief Investment Office. Full Bio () Full Bio () Cliff ist ein Gründer, Managing Principal und Chief Investment Officer bei AQR Capital Management. Er ist ein aktiver Forscher und hat Artikel über eine Vielzahl von finanziellen Themen für viele Publikationen, einschließlich The Journal of Portfolio Management verfasst. Financial Analysts Journal und das Journal der Finanzen. Er erhielt fünf Bernstein FabozziJacobs Levy Awards aus dem Journal of Portfolio Management. In den Jahren 2002, 2004, 2005, 2014 und 2015. Finanzanalysten Journal hat ihm zweimal den Graham and Dodd Award für das Jahresthema Best Paper verliehen, sowie einen Graham and Dodd Excellence Award, den Preis für das beste Perspektivenstück und den Graham Und Dodd Readersrsquo Choice Award. Im Jahr 2006 präsentierte CFA-Institut Cliff mit dem James R. Vertin Award, der regelmäßig an Einzelpersonen verliehen wird, die eine Reihe von Forschungsprojekten hervorgebracht haben, die für ihre Relevanz und ihren anhaltenden Wert für Investmentprofis wichtig sind. Bevor er AQR Capital Management cofounding war, war er Geschäftsführer und Leiter der quantitativen Forschung für die Asset Management Division von Goldman, Sachs amp Co.. Er ist in der Redaktion des Journal of Portfolio Management. Dem Vorstand des Courant Institute für Mathematische Finanzen der NYU, dem Board of Directors der Q-Group und dem Board des International Rescue Committee. Cliff erhielt eine B. S. In der Volkswirtschaft von der Wharton Schule und von B. S. In Engineering von der Moore School of Electrical Engineering an der University of Pennsylvania, Abschluss summa cum laude in beiden. Er erhielt einen M. B.A. mit hohen Ehrungen und einem Ph. D. In der Finanzierung von der Universität von Chicago, wo er Eugene Famarsquos Student und Lehr-Assistent für zwei Jahre (so er fühlt sich immer noch schuldig beim Versuch, den Markt zu schlagen). Aktuelle Beiträge erhielt den James R. Vertin Award von CFA Institute in Anerkennung seiner Lebensdauer Beitrag zur Forschung. Fünfmaliger Gewinner des Bernstein Fabozzi Jacobs Levy Award und zweimaliger Gewinner des Graham and Dodd Award für seine Forschung. Vaughan Executive in Wohnsitz an der Universität von Missouris Trulaske Hochschule von Geschäft. Mitglied des Vorstandes des Courant Institute of Mathematical Finance der NYU. Benannt einer der 50 einflussreichsten Menschen in Global Finance von Bloomberg Markets Magazin. David G. Kabiller, Gründerprinzip M. B.A. B. A. Northwestern University David ist Mitbegründer und Leiter der Geschäftsentwicklung bei AQR, o. Full Bio () Full Bio () David ist Mitbegründer und Leiter der Geschäftsentwicklung bei AQR und betreut Kundenbeziehungen, Geschäftsentwicklung und strategische Initiativen. In dieser Rolle hat er dazu beigetragen, AQRrsquos Tradition der Innovation durch die Einleitung AQRrsquos internationale Expansion in Europa und Asien zu fördern und spearheading seine Einführung von Investmentfonds. Neben diesen unternehmerischen Meilensteinen widmet sich David der Investorenausbildung und der Förderung junger Nachwuchstalente. Zu diesem Zweck war er maßgeblich an der Schaffung der ldquoAQR University - quo-Symposien-Reihe für Finanzberater und des Master-Class-Programms für institutionelle Investoren beteiligt. Für die akademische Gemeinschaft half David, den AQR Insight Award für herausragende Innovationen in der angewandten akademischen Forschung zu schaffen und war Gründungsmitglied des LBS AQR Asset Management Institute. David hat Co-Autor Papiere zu Themen wie Derivate, erweiterte Indexierung, Wertpapierleihe, Versicherungs-Linked Securities, Hedge-Fonds und das Geheimnis von Warren Buffettrsquos investieren Scharfsinn. Er ist Mitglied des nordwestlichen Universityrsquos Board of Trustees, Vorsitzender des Executive Council des universitären International Institute for Nanotechnology (IIN) und war Gastdozent an der Kellogg Graduate School of Management und der Harvard Business School. Er ist zudem Mitglied des Advisory Council des AQR Asset Management Institute der London Business School und Mitglied des Stiftungsrates der Terra Foundation für amerikanische Kunst. Vor AQR war David Vice President bei Goldman, Sachs amp Co., wo er die Beziehungen zu den Chief Investment Officers vieler der größten Pensions - und Stiftungsfonds in Nordamerika aufbaute und unterhielt. Er erwarb einen BA in der Volkswirtschaft und einen MBA von Nordwestlich, wo er ein athletisches Stipendium erhielt, um Tennis zu spielen und wurde zum großen Tenrsquos akademischen All-Konferenzteam benannt. Bei Northwestern gründete David den Kabiller-Preis und den Kabiller Young Investigator Award für Forscher in Nanowissenschaften und Nanomedizin und etablierte NU for Life, ein Programm zur professionellen Entwicklung von nordwestlichen Studenten-Athleten. Er ist CFA-Charterhalter. Aktuelle Beiträge Mitglied des Advisory Council des AQR Asset Management Institute der London Business School. Mitglied des Board of Trustees des Northwestern Universityrsquos. Gastdozent an der Northwestern University, der Harvard Business School und der Stanford University. Mitglied des Stiftungsrates der Terra Foundation für amerikanische Kunst. John M. Liew, Gründer Gründungsprincipal Ph. D. M. B.A. Universität von Chicago B. A. University of Chicago John, ein Gründer und der Leiter der Global Asset Allocation t. Full Bio () Full Bio () John, ein Gründer und Leiter des globalen Asset Allocation Teams bei AQR, beaufsichtigt die Forschung, Portfolio-Management und Handel im Zusammenhang mit dieser Strategie. Vor AQR arbeitete er bei Goldman, Sachs amp Co. als Portfolio Manager im Bereich Asset Management, wo er quantitative Handelsstrategien entwickelte und verwaltete. Er begann seine Karriere bei Trout Trading und entwickelte quantitative marktneutrale Aktienselektionsstrategien. John hat Artikel im Journal of Portfolio Management und Financial Analysts Journal veröffentlicht. Und erhielt den Bernstein FabozziJacobs Levy Award und den Graham and Dodd Award für seine Artikel. John ist Mitglied des Stiftungsrats der Universität Chicagorsquos und sitzt auf dem Investitionsausschuss universityrsquos. Er erwarb einen B. A. In der Volkswirtschaft von der Universität von Chicago, wo er ein Mitglied von Phi Beta Kappa gewählt wurde, und fuhr fort, einen M. B.A. und einen Ph. D. Im Finanzbereich, auch aus Chicago. Aktuelle Beiträge Gewinner des Bernstein FabozziJacobs Levy Award für seine Forschung. Gewinner des Graham und Dodd Award für seine Forschung. Mitglied des Board of Trustees der Universität von Chicago. Mitglied der Universität Chicagos Investments Committee Michele L. Aghassi Ph. D. Massachusetts Institut für Technologie B. S. Brown University Michele ist Co-Leiter der Forschung in AQRrsquos Global Stock Selecti. Full Bio () Full Bio () Michele ist Co-Leiter der Forschung in AQRrsquos Global Stock Selection Gruppe. Sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Markteinführung der companyrsquos-Emerging-Equities-Strategie im Jahr 2008 und ist für die Aufsicht über die Emerging-Market-Aktienauswahl verantwortlich. Michele hat zur Weiterentwicklung unseres Investmentprozesses in einer Vielzahl von Bereichen beigetragen, darunter Alpha-Signale, Portfolio-Konstruktion und Optimierung und Performance-Attribution. Sie entwickelte die proprietäre robuste Optimierungstechnologie, mit der AQR Portfolios baut. Michele absolvierte Magna cum laude von der Brown University mit einem B. Sc. In der angewandten Mathematik. Sie verdiente auch einen Ph. D. In Operations Research von der Massachusetts Institute of Technology, wo sie war ein National Science Foundation Graduate Research Fellow und ein MIT Presidential Graduate Fellow. Zwischen Brown und MIT arbeitete Michele als quantitativer Analyst in der proprietären Aktienabteilung von D. E. Shaw amp Co. Unternehmen Gregor M. Andrade Ph. D. University of Chicago Gregor betreibt AQRrsquos internationales Team, betreut Client rela. Full Bio () Full Bio () Gregor betreibt das internationale Team AQRrsquos, das die Kundenbeziehungen in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien überwacht. Seit 2003 ist er bei AQR tätig, eine Zeit der rasanten Zunahme der verwalteten Vermögen in der Firma. Vor dem AQR war Gregor Assistant Professor für Finanzen an der Harvard Business School, nachdem er als Mergers and Acquisitions Analyst bei Wasserstein Perella gearbeitet hatte. Er ist im Beirat des AQR Asset Management Institute an der London Business School, wurde in akademischen Zeitschriften veröffentlicht und gewann einen Amundi Smith Breeden Award für einen Artikel im Journal of Finance. Gregor hat eine B. S. In Wirtschaftswissenschaften vom Massachusetts Institute of Technology und einem Ph. D. In der Finanzierung von der Universität Chicagorsquos Graduate School of Business. Aktuelle Beiträge Mitglied des Advisory Council des AQR Asset Management Institute der London Business School. Gewinner des Smith Breeden-Preises für seine Forschung (1998). Früher ein Assistent Professor für Finanzen an der Harvard Business School. Bradley D. Asness M. B.A. Universität von New York J. D. New York Law School B. A. Brandeis University Brad ist AQRrsquos Chief Legal Officer und beaufsichtigt die firmrsquo. Full Bio () Full Bio () Brad ist AQRrsquos Chief Legal Officer, beaufsichtigt die firmrsquos Rechtsabteilung, wie es sich mit Angelegenheiten von Fonds Erstellung, Corporate Finance bis hin zu neuen Regeln und Vorschriften. Vor seiner Tätigkeit bei AQR, die er bei seiner Gründung im Jahr 1998 trat, arbeitete Brad bei Donaldson, Lufkin amp Jenrette bei öffentlichen und privaten Schuld - und Aktienangeboten, Vermögensverkäufen sowie bei Fusions - und Übernahmegeschäften für Immobilien-Investment-Trusts und Wohnungsbaugesellschaften. Brad hat eine B. A. Von der Brandeis Universität, ein J. D. von der New Yorker Law School, wo er ein Mitglied der Gesetzüberprüfung war, und ein M. B.A. mit Unterscheidung von der New York Universityrsquos Stern Schule von Geschäft. Er ist Mitglied der New York State Bar. Jüngst Beiträge Unterstützer des Lochs im Wall Gang Camp für schwer erkrankte Kinder B. Sc. B. B. Queensland University of Technology Jeff Köpfe AQRrsquos australischen Geschäft, konzentriert sich auf Gebäude. Full Bio () Full Bio () Jeff Köpfe AQRrsquos Australasian Geschäft, auf den Aufbau der firmrsquos Präsenz in der Region konzentriert. Vor seiner Tätigkeit bei AQR war Jeff Research Manager für den internationalen Equity-Bereich bei QIC, einem der größten institutionellen Investmentmanager von Australiarsquos, wo er für die Erforschung externer Vermögensverwaltungsgesellschaften und die Entwicklung von Portfolio - und Risikomanagement-Infrastrukturen verantwortlich war. Während bei QIC, Jeff arbeitete auch in einer Abordnung Rolle mit der quantitativen Strategien Gruppe bei Goldman Sachs Asset Management in New York. Jeff hat ein B. Sc. (Mathematik) und ein B. Bus. (Banken und Finanzen) von der Queensland University of Technology. Andrea Frazzini Ph. D. Yale Universität M. S. London School of Economics B. S. University of Rome III Andrea ist ein Principal für das AQRrsquos Global Stock Selection Team. Full Bio () Full Bio () Andrea ist ein Principal auf dem AQRrsquos Global Stock Selection Team mit Fokus auf Forschung und Portfolio Management der Firmrsquos LongShort und Long-Only Equity Strategien. Er ist auch ein Adjunct Professor für Finanzen an der New York Universityrsquos Stern School of Business. Er veröffentlichte in renommierten Fachzeitschriften und gewann mehrere Preise für seine Forschung, darunter den Smith Breeden Award, den Fama-DFA Award, den BGI Best Paper Award, mehrere Bernstein FabozziJacobs Levy Awards und den PanAgora Crowell Memorial Prize. Vor AQR war Andrea Associate Professor für Finanzen an der Universität Chicagorsquos Graduate School of Business und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am National Bureau of Economic Research. Darüber hinaus war er als Berater für DKR Capital Partners und J. P. Morgan Securities sowie im Verwaltungsrat des Centre for Research in Sicherheitspreisen an der University of Chicago tätig. Er erwarb einen B. S. In Wirtschaftswissenschaften von der Universität Roma Tre, ein M. S. In Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics und ein Ph. D. In Wirtschaftswissenschaften von der Yale University. Aktuelle Beiträge gewannen den FamaDFA-Preis 2015 aus dem Journal of Financial Economics für sein Papier ldquoBetting Against Betardquo Won der 2015 Bernstein Fabozzi Award aus dem Journal of Portfolio Management für sein Papier ldquoFact, Fiktion und Value Investingrdqu Jacques A. Friedman M. S. Universität von Washington B. S. Brown University Jacques ist der Leiter der AQRrsquos Global Stock Selection Team und. Jacques ist der Chef des AQRrsquos Global Stock Selection Teams und engagiert sich in allen Bereichen der Forschung, des Portfoliomanagements und der Strategieentwicklung für die companyrsquos Equity Produkte und Strategien. Vor dem AQR entwickelte er quantitative Aktienselektionsstrategien für die Asset Management Division von Goldman, Sachs amp Co. Jacques erwarb ein B. S. In angewandter Mathematik von der Brown University und einem M. S. In angewandter Mathematik von der University of Washington. Bevor er zu Goldman kam, verfolgte er eine Promotion. In angewandter Mathematik in Washington, wo seine Forschungsinteressen reichen von der mathematischen Physik bis hin zu quantitativen Methoden für Sport-Handicaping. Jeremy M. Getson M. B.A. Universität von Chicago A. B. Princeton University Jeremy führt AQRs North America institutionellen Team in Busines. Vollständige Bio () Full Bio () Jeremy führt AQRs North America institutionellen Team innerhalb Business Development, die Zusammenarbeit mit und Beratung von Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada. Vor seiner Tätigkeit bei AQR war Jeremy Vice President von Allstate Financial und ein Berater bei Mercer Investment Consulting und beriet bei den Vorsorgeplänen über die Vermögensallokation und die Auswahl von Investmentmanagern. Er erwarb einen A. B. In der Politik von der Princeton University, Abschluss cum laude, und ein M. B.A. mit hohen Auszeichnungen von der Universität Chicagos Graduate School of Business, wo er als Siebel Scholar als einer der Top 25 M. B.A. Studenten jährlich benannt wurde. Er ist CFA-Charterhalter. Marco Hanig B. A. University of Chicago Marco ist Präsident von AQR Funds und leitet den Firmenrundeintrag. Full Bio () Full Bio () Marco ist Präsident von AQR Funds und leitet die Firma in den Investmentfonds. In dieser Rolle ist er verantwortlich für die Aufsicht der AQRrsquos Investmentfonds und die Durchführung der firmrsquos Vertriebsstrategie. Vor seinem Eintritt bei AQR war Marco Principal bei der William Blair amp Company, wo er als Präsident des William Blair Fonds und Chief Operating Officer der Investment Management Abteilung tätig war. Zuvor arbeitete er bei der First Chicago Corporation als Managing Director, Mutual Funds. Er begann seine Karriere als Managementberater bei Bain amp Company. Marco hat eine B. A. In Mathematik von der University of Chicago, Abschluss cum laude, und ein Ph. D. In Wirtschaftswissenschaften vom Massachusetts Institute of Technology. John B. Howard B. S. Lehigh University John ist AQRrsquos Chief Operating Officer und Chief Financial Of. Full Bio () Full Bio () John ist AQRrsquos Chief Operating Officer und Chief Financial Officer. In diesen Rollen überwacht er einen Großteil der firmrsquos Infrastrukturfunktionen. Zuvor war John Chief Financial Officer der globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein und zuvor verschiedene leitende Finanzpositionen bei der Knight Capital Group, darunter der Group Controller und Chief Financial Officer von Knight Equity Markets International Ltd. mit Sitz in London War CFO der gesamten Firma. John begann seine Karriere bei Price Waterhouse, steigt zu einem Senior Manager in der Branche der Wertpapierbranche werden. Er erwarb einen B. S. In Buchhaltung von Lehigh University und ist ein Certified Public Accountant. Brian K. Hurst B. S. University of Pennsylvania Brian ist ein Portfolio Manager für zwei der AQRs Makro-Strategien m. Full Bio () Full Bio () Brian ist ein Portfolio Manager für zwei der AQRs Makro-Strategien Managed Futures und Risiko Parität und Co-Head of Trading. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Geld für institutionelle Investoren sowohl in traditionellen als auch in alternativen Anlagestrategien und ist seit seiner Gründung im AQR tätig. Er wurde Alternatives Fund Manager des Jahres von Morningstar im Jahr 2013 für seine Arbeit auf Managed Futures. Er hat eine Reihe von Papieren über Risk Parity und Managed Futures, einschließlich Demystifying Managed Futures im Journal of Investment Management, geschrieben und auf einer Vielzahl von Branchenkonferenzen gesprochen. Vor AQR war er ein ursprüngliches Mitglied der quantitativen Forschungsgruppe in der Asset Management Division von Goldman, Sachs Co.. Er begann seine Karriere als Sell-side Investment Banking Analyst bei Donaldson, Lufkin Jenrette. Brian erwarb einen B. S. In der Volkswirtschaft von der Wharton Schule an der Universität von Pennsylvania. Aktuelle Beiträge nannte die 2013 Alternatives Fund Manager des Jahres von Morningstar. Antti Ilmanen Ph. D. Universität von Chicago M. Sc. Universität von Helsinki Antti verwaltet die AQRrsquos Portfolio Solutions Group, die berät. Full Bio () Full Bio () Antti verwaltet die AQRrsquos Portfolio Solutions Group, die institutionelle Anleger und souveräne Vermögensfonds berät und die firmenübergreifenden Investmentideen entwickelt. Vor AQR, Antti verbrachte sieben Jahre als Senior Portfolio Manager bei Brevan Howard, ein Makro-Hedge-Fonds, und ein Jahrzehnt in einer Vielzahl von Rollen bei Salomon BrothersCitigroup. Er begann seine Karriere als Zentralbank-Portfoliomanager in Finnland. Antti erwarb M. Sc. Studium der Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften an der Universität Helsinki und Doktorat. In der Finanzierung von der Universität von Chicago. Im Laufe der Jahre hat er viele institutionelle Investoren, einschließlich Norwegenrsquos Regierung Pensionskasse Global und die Regierung der Singapore Investment Corporation beraten. Antti hat umfangreich veröffentlicht in Finanz-und Investment-Zeitschriften und erhielt einen Graham und Dodd Award und Bernstein FabozziJacobs Levy Auszeichnungen für seine Artikel. Sein Buch Expected Returns (Wiley, 2011) ist eine breite Synthese der zentralen Frage der Investition. Antti kürzlich erzielte ein seltenes Doppel in der Gewinnung der Best-Papier-und Zweitplatzierung für die besten Artikel veröffentlicht im Jahr 2012 im Journal of Portfolio Management (Co-Autoren Artikel ldquoThe Death of Diversification wurde stark übertriebenerdquo und ldquoThe Norway Modelrdquo). Aktuelle Beiträge Won a 2015 Special Distinction Award aus dem Journal of Investment Management für seine Papier ldquoInvesting mit Style. rdquo Gewinner eines Graham und Dodd Award für seine Forschung. Gewinner von zwei Bernstein FabozziJacobs Levy Awards für seine Forschung. Gleichzeitiger Gewinner von Best Paper und Runner-Up für die Forschung im Journal of Portfolio Management. Ronen Israel M. A. Columbia University B. S. B. A.S. Universität von Pennsylvania Ronenrsquos primären Fokus auf Portfolio-Management und Researc. Full Bio () Full Bio () Ronenrsquos Schwerpunkt liegt auf Portfolio-Management und Forschung. Er war maßgeblich daran beteiligt, die AQRrsquos Global Stock Selection Gruppe und seine anfänglichen algorithmischen Trading-Funktionen aufzubauen und betreibt nun die Global Alternative Premia Gruppe, die verschiedene Investitionsstile über Assetklassen anwendet. Er erhielt einen herausragenden Artikel Award im Rahmen der 17. jährlichen Bernstein FabozziJacobs Levy Awards aus dem Journal of Portfolio Management im Jahr 2015 und den Special Distinction Award als Teil des Harry M. Markowitz-Preis für das beste Papier im Journal of Investment Management veröffentlicht Im Jahr 2015. Er ist im Vorstand der University of Pennsylvaniarsquos Jerome Fisher Programm in Management und Technologie, ist ein Zusatzprofessor für Finanzen an der New York University, war Gastredner in Harvard, Kolumbien, der Universität von Pennsylvania und der Universität Von Chicago, und ist ein häufiger Konferenzlautsprecher. Vor AQR war er Senior Analyst bei Quantitative Financial Strategies Inc. Ronen erwarb einen B. S. In der Volkswirtschaft von der Wharton Schule an der Universität von Pennsylvania, ein B. A.S. In der biomedizinischen Wissenschaft von der Universität von Pennsylvaniarsquos Schule von Technik und angewandter Wissenschaft und ein M. A. in der Mathematik, spezialisiert auf mathematische Finanzierung, von Kolumbien. Aktuelle Beiträge Mitglied des Vorstands der University of Pennsylvaniarsquos Fisher Programm in Management und Technologie. Adjunct Professor für Finanzen an der New York University Stern School of Business. Gastdozent an der Harvard University, der University of Pennsylvania, der Columbia University und der University of Chicago. Won a 2015 Special Distinction Award aus dem Journal of Investment Management für seine Papier ldquoInvesting Mit Style. rdquo Michael Katz Ph. D. A. M. Harvard University B. A. Tel Aviv University Michael ist ein Principal auf AQRs globalen Asset Allocation Team. In t. Full Bio () Full Bio () Michael ist ein Principal für das AQR Global Asset Allocation Team. In dieser Funktion betreut er die Makro-, Fest - und Inflationsforschung. Er ist auch Teil der Portfolio-Management-Teams für Multi-Strategie-Hedge-Fonds, Makro-und Long-Equity-Produkte. Vor AQR war Michael Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Harvard University, Lehrauftrag an der Universität Tel Aviv und Berater für Trigger Ltd. (heute Trigger-Foresight Ltd.). Er diente auch als Intelligenzoffizier in den israelischen Verteidigungskräften und erreichte den Rang von Major. Seine Forschung wurde in der Financial Analysts Journal und der Review of Financial Studies veröffentlicht. Michael hat eine B. A. In Wirtschaftswissenschaften und Mittlerer Osten Geschichte, mit Auszeichnung, von der Universität von Tel Aviv, und ein Ph. D. Und eine A. M. In Wirtschaftswissenschaften von der Harvard University. Ph. D. Carnegie Mellon Universität M. B.A. Carnegie Mellon Universität B. A. Yonsei University Hoon ist der Leiter des Equity-Portfoliomanagements in AQRrsquo. Full Bio () Full Bio () Hoon ist der Leiter des Equity-Portfoliomanagements in der AQRrsquos Global Stock Selection Gruppe, die für die alltäglichen Entscheidungen des Portfoliomanagements für alle Long - und Long-Equity-Strategien verantwortlich ist. Er hat zu Fortschritten in verschiedenen Bereichen der Anlagestrategie und Prozess, einschließlich Alpha-Signal-Forschung, Portfolio-Konstruktion, Performance-Attribution und Portfolio-Analytik beigetragen. Er spielte auch eine Schlüsselrolle beim Aufbau von AQRrsquos defensive Equity-Strategien. Vor AQR war er Leiter der quantitativen Equity-Forschung bei Mellon Capital Management in San Francisco. Hoon hat eine B. A. In der Betriebswirtschaftslehre von der Yonsei Universität in Südkorea, und ein M. B.A. und ein Ph. D. Im Businessaccounting von der Carnegie Mellon Universität. Er ist ein CPA (in Korea) und ein CFA Charterholder. Oktay Kurbanov M. B.A. Universität von New York B. S. University of Michigan Oktay ist ein wichtiges Mitglied der AQRrsquos Global Asset Allocation Gruppe. Vollständige Bio () Vollständige Bio () Oktay ist ein wichtiges Mitglied der AQRrsquos Global Asset Allocation Gruppe, wo er das Portfolio-Management-Team betreibt, das die firmrsquos Strategien auf jedes Portfolio anwendet. Darüber hinaus betreut er die Entwicklung von Forschungs - und Optimierungssoftware und arbeitet mit anderen Abteilungen zusammen, um das Kontomanagement zu optimieren. Vor seinem Eintritt bei AQR war Oktay ein quantitativer Analyst in der Vermögensverwaltung von Goldman, Sachs amp Co.. Er erwarb einen B. S. In Physik und Mathematik von der University of Michigan und ein M. B.A. mit einer Konzentration in Finanzen und Statistiken aus New York Universityrsquos Stern School of Business. Neuere Beiträge trugen zur Equity-Bewertung und zum Portfolio-Management bei. Ein Buch bearbeitet von Frank Fabozzi und Harry Markowitz Stephen J. Mellas M. B.A. Pace University B. A. Villanova University Steve betreut sowohl firmenweite Betriebe als auch die Kundenverwaltung. Full Bio () Full Bio () Steve betreut sowohl firmenweite Betriebe als auch die Kundenverwaltung bei AQR. Vor seinem Eintritt in die Firma war Steve Managing Director bei Goldman Sachs amp Co., wo er verantwortlich für das Investment Management Divisionrsquos Asset Management-Operationen weltweit. Zuvor war er bei Morgan Stanley bei Fixed-Income-Geschäften tätig. Steve war ein Gründungsmitglied der Securities Industry und Financial Markets Association und Asset Managers Forum und lehrt derzeit Management-Kommunikation Kurse an der New York Universityrsquos Stern School of Business und Stanford Universityrsquos Graduate School of Business. Steve hat einen B. A. In der Volkswirtschaft von der Villanova Universität und ein M. B.A. von der Pace Universität. Aktuelle Beiträge Ein Gründungsmitglied der Securities Industry und Financial Markets Associationrsquos Asset Managers Forum. Lehrt Management-Kommunikation Kurse an der New York University und Stanford University. Michael A. Mendelson Michael ist Portfolio Manager von AQRs Risiko Parität Strategien und a. Full Bio () Full Bio () Michael ist Portfolio Manager von AQRs Risiko Parität Strategien und ein Mitglied der beiden Unternehmen strategische Planung und Risikokomitees. Vor der AQR war Michael Geschäftsführer bei Goldman Sachs Co., wo er die quantitative Handelsgruppe gründete. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Managed Funds Association und Vorsitzender des Handels - und Marktausschusses und derzeit Co-Vorsitzender des Regierungsausschusses. Michael hat einen S. B. In der Mathematik, ein S. B. Im Management, ein S. B. In der chemischen Verfahrenstechnik und einer S. M. In der chemischen Technik, alle aus dem Massachusetts Institute of Technology, und ein M. B.A. von der University of California in Los Angeles. Aktuelle Beiträge Mitglied des Verwaltungsrates der Managed Funds Association. Vorsitzender des MFAs Handel und Märkte Ausschuss. Tobias Moskowitz Universität von Kalifornien, Los Angeles M. S. Purdue University B. S. Purdue University Toby Toby trägt zur Erforschung von Anlagenpreisen und Investitionen bei. Toby Toby hilft bei der Suche nach Assetpreisen und Investitionsfragen im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Strategien für das AQRs Global Alternative-Premia-Team. Er hält derzeit die Dean Takahashi Vorsitz Professur in Finance an der Yale University, ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am National Bureau of Economic Research, und war früher der Fama Familie Professor für Finanzen an der University of Chicago Booth School of Business von 1998 bis 2016. Er Hat zahlreiche Auszeichnungen für seine wissenschaftliche Forschung, darunter die 2015 Bernstein FabozziJacobs Levy Award für den besten Artikel im Journal of Portfolio Management gewonnen. 2007 wurde er von der American Finance Association, die den besten Finanzwissenschaftler unter 40 Jahren anerkennt, und dem Kauffman-Preis für herausragende Forschung im Bereich Entrepreneurship im Jahr 2012 von der Kauffman-Stiftung mit dem Fischer Black Prize ausgezeichnet Zu unternehmerischer Forschung im Alter von 40 Jahren. Seine Arbeit wurde in zahlreichen Printmedien, Fernsehauftritten und in einer Rede 2005 des ehemaligen Federal Reserve Vorsitzenden Alan Greenspan zitiert. Toby hat eine B. S. Im industriellen Maschinenbau mit Auszeichnung und einem M. S. In der Finanzierung von Purdue University, sowie ein Ph. D. In der Finanzierung von der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Jüngste Beiträge Fama Family Professor für Finanzen Universität von Chicago Booth School of Business Fischer Black Preisträger Kauffman Preis Medaillengewinner Gewann den 2015 Bernstein Fabozzi Award aus dem Journal of Portfolio Management für sein Papier ldquoFact, Belletristik und Value Investingrdquo gewann einen 2015 Special Distinction Award von Das Journal of Investment Management für sein Papier ldquoInvesting mit Stylerdquo Lars N. Nielsen M. Sc. B. Sc. Universität von Kopenhagen Lars ist der Chief Risk Officer von AQR. Zuvor beaufsichtigte Lars Re. Full Bio () Full Bio () Lars ist der Chief Risk Officer von AQR. Zuvor war Lars in den AQRs Global Stock Selection und Global Asset Allocation Teams tätig und war Teil der Portfolio Management Teams für eine Reihe von AQRs multistrategy Hedgefonds und Long-Only Equity Portfolios. Seine Forschungsergebnisse wurden in der Review of Financial Studies, dem Financial Analysts Journal, dem Journal of Portfolio Management und dem Journal of Investing veröffentlicht. Vor AQR war er ein quantitativer Equity-Analyst bei Danske Invest. Lars hat einen B. Sc. Und ein M. Sc. In Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kopenhagen. Neuere Beiträge trugen zur Equity-Bewertung und zum Portfolio-Management bei. Ein Buch von Frank Fabozzi und Harry Markowitz Yao Hua Ooi B. S. B. S. Universität von Pennsylvania Yao Hua ist ein Principal auf AQRrsquos Global Asset Allocation Team. Voll Bio () Voll Bio () Yao Hua ist Principal auf AQRrsquos Global Asset Allocation Team, die sich auf Forschung und Portfolio-Management von Makrobezogenen Strategien, die Rohstoffe, Risiko Parität und Managed Futures umfassen. Seine Forschungen wurden im Journal of Financial Economics und dem Journal of Investment Management veröffentlicht. Er war genannt 2013 Alternatives Fondsmanager des Jahres durch Morningstar für seine Arbeit auf Managed Futures, und teilte den 2013 Whitebox-Preis für seine Arbeit über Zeitreihen-Momentum. Yao Hua ist ein Alumnus des Jerome Fisher Programms in Management und Technologie an der Universität von Pennsylvania, wo er ein B. S. In Wirtschaftswissenschaften und B. S. In engineering, graduation summa cum laude in beiden. Aktuelle Beiträge der 2013 Alternatives Fund Manager des Jahres werden von Morningstar Gewinner des Whitebox-Preis für die beste Finanzforschung benannt (2013) Christopher Palazzolo M. B.A. Harvard Business School M. P.A. Harvard-Universität Kennedy Schule der Regierung B. A. Amherst College Christopher Leiter AQRrsquos Business Development und Client serv. Full Bio () Full Bio () Christopher Leiter AQRrsquos Business Development und Kundendienst in Europa. Vor AQR arbeitete er als Business Development Manager und Consultant für die Palladium Group und als Analyst bei Goldman Sachs im Bereich Investment Management Divisionrsquos Produktmanagement. Christopher hat eine B. A. In der Politikwissenschaft mit einer Konzentration in der Wirtschaft vom Amherst College, ein M. B.A. von der Harvard Business School und ein M. P.A. Von der Harvard-Universität Kennedy School of Government. Er ist Co-Autor mehrerer Artikel veröffentlicht, darunter ldquoRisk Parität: Eine Ergänzung zu traditionellen Portfolios, nicht deren Ersatz, rdquo ldquoInflation in 2010 und darüber hinaus (Teil I und II), rdquo ldquoEurozone Inflation Update: Wird EZB-Aktionen passt seine Rhetorik, rdquo ldquoQE2: Nicht nur ein weiteres QE1, rdquo ldquoThe Convertible Bond Luxation 2008rdquo und ldquoThe Grenzen der Convertible Bond Arbitrage. rdquo Er ist ein Chartered CFA. Neal Pawar Ph. D. Stanford University M. S. B. S. University of Copenhagen Lasse ist ein Principal für das AQRrsquos Global Asset Allocation Team. Voll Bio () Voll Bio () Lasse ist Principal auf AQRrsquos Global Asset Allocation Team, Forschung auf eigens entwickelten quantitativen Prognosemodelle führende Möglichkeiten in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe zu identifizieren. Er ist auch ein Finanzprofessor an der Kopenhagener Geschäftsschule und an der Universität von New York Universityrsquos Stern. Er hat auf dem Board der American Finance Association diente, den Wirtschaftsbeiräte von NASDAQ OMX und FTSE, und die Federal Reserve Bank of New Yorkrsquos Monetary Policy-Panel. Lasse gewann den Bernaacutecer-Preis 2012 für den besten europäischen Ökonomen unter 40 Jahren. Seine Forschungen wurden in führenden Zeitschriften veröffentlicht und von den Zentralbankpräsidenten zitiert. Lasse has served on the editorial boards of several journals, including The Journal of Finance. and as a research associate at the National Bureau of Economic Research and the Centre for Economic Policy Research. He earned a B. S. and an M. S. in mathematics-economics from the University of Copenhagen and a Ph. D. in finance from Stanford University. Recent Contributions Winner of the Bernaacutecer Prize as the best European economist under 40 John A. Paulson Professor of Finance and Alternative Investments, New York University Stern School of Business Professor, Copenhagen Business School Center for Financial Frictions Winner of the Banque de France-TSE Prize in Monetary Economics and Finance Winner of Nykredit Research Prize Elected to the Academia Europaea (the Academy of Europe) Winner of the Michael Brennan Award for the Best Paper in the Review of Financial Studies Director of the American Finance Association Mark L. Mitchell, CNH FounderAQR is always interested in people who demonstrate a high level of original thinking and intellectual curiosity. We consider candidates with professional experience in: The Business Development group is primarily responsible for managing existing client relations, identifying and attracting new investors to AQR, and then managing those relationships on an on-going basis. The group includes members with a variety of backgrounds, including institutional money management, academic finance and investment consulting. This breadth of skills allows group members to provide prospects and clients not only with information on AQR as a business, but also detailed insight into investment process and implementation, current portfolio positioning and developments on the research front. CNH Partners was founded in 2001 as a joint venture of AQR with Mark Mitchell and Todd Pulvino. The group focuses solely on portfolio management and research and development of arbitrage related strategies while AQR provides infrastructure support. Separate strategies managed by CNH are merger arbitrage, convertible arbitrage and diversified opportunities. CNH also sub-advises sleeves of AQRrsquos multi-strategy hedge funds that employ the same strategies. The initials CNH stem from Founding Principals Mitchell and Pulvino, who are former professors at University of C hicago, N orthwestern University and H arvard University. The firm operates in a highly regulated industry and is governed by an ever-increasing body of federal, state, and international laws, rules and regulations. AQRrsquos Compliance group is responsible for ensuring the Firmrsquos adherence to not only its legal, regulatory and fiduciary requirements but also to the high ethical standards expected from all of its employees. The Compliance group is responsible for the Firmrsquos compliance program including the administration of its Business Conduct Manual and Code of Ethics, development of policies and procedures, training and continuing compliance education, risk identification and providing guidance to the Firmrsquos business and operational units. The Compliance group reinforces AQRrsquos commitment to a culture of compliance and is enhancing the Firmrsquos compliance program to adapt to a dynamic legal and regulatory environment. The Facilities group provides services which are critical to the well-being of the firms employees. A number of functions and services the group executes on a regular basis are: building and vendor management, security and contingency planning, space and construction management, facilities and amenities, reception and administrative assistant support. The Finance group is responsible for the maintenance of the financial records of the corporate entities of AQR. These records include the general ledger, financial statements, corporate tax information, including federal and state filings, financial contracts and regulatory filings. This group is also responsible for maintaining, or assisting in the maintenance of, relationships with vendors, clients, banks and various other counterparties of AQR. The functions of this group include Payroll, Accounts Payable, Treasury, Accounts Receivable, Internal and External Financial and Regulatory Reporting, Procurement and Tax. AQRrsquos Global Alternative Premia (GAP) team is responsible for research and portfolio implementation of the firmrsquos alternative risk premia multi-strategies. GAP researchers, a number of whom are world-renowned academics in the field of style premia, are responsible for improving and developing investment processes by identifying new factors and enhancing the tools used to measure existing factors. The Global Asset Allocation group primarily focuses on Portfolio Management and Research related to macro trading strategies. These include, but are not limited to, country and currency selection strategies, fixed income arbitrage strategies, commodities strategies and credit strategies. The group is responsible for the management of a number of AQRs hedge funds as well as the overlay portion of AQRs many international and global equity mandates. The Global Stock Selection group is responsible for the portfolio management and research of AQRrsquos strategies relating to individual equities and equity related securities. GSS models are applied to market-neutral longshort portfolios in AQR hedge funds as well as to long-only, relaxed-constraint and low volatility portfolios for institutional equity mandates and mutual funds. The Global Trading group is comprised of a 24-hour global trading desk operated in three main shifts: Asia, Europe and North America. The Trading group generally executes trades both electronically using proprietary developed algorithms as well as OTC trades executed competitively among multiple dealers. The team is further responsible for the management and oversight of broker dealer selection subject to the approval of the Counterparty Committee. Working in conjunction with Portfolio Management, Researchers, Operations, Legal and Credit, the Trading group seeks to develop and maintain an effective and scalable trade execution platform for all of the portfolios that AQR manages. The Information Technology group is responsible for all technology infrastructures for the firm and supports every department and staff member in various areas. This includes providing business solutions with customized application development, third-party system implementations or trading services such as market data, broker, custodial and fund administration. AQRrsquos Information Technology organization sets the technical direction for the enterprise, centralizes the planning of technology infrastructure and establishes and maintains the architecture and standards for the company. The Legal group works as an internal adviser providing oversight and counsel across all departments within the firm. The group is part of AQRs corporate governance structure and is responsible for monitoring new laws and changes to existing laws and communicating any relevant information to affected business units, and for providing guidance, advice and counsel on many business issues. The Legal group is involved in the negotiation of all contracts and the structuring of new products related to new lines of business. The Legal group liaises with AQRs clients (both active and prospective) and their legal counsel on matters ranging from agreements relating to Sponsored Fund and managed account investments to due diligence inquiries and requests for proposal. Members of the Legal group have experience in regulations such as the Investment Advisers Act of 1940, the Investment Company Act of 1940, the Securities Act of 1933, the Securities Exchange Act of 1934, the Commodity Exchange Act, the Employee Retirement Income Security Act of 1974 and the Internal Revenue Code as well as various rules and regulations in non-U. S. jurisdictions. The Marketing team is responsible for brand management, corporate communications, digital strategy, design and signature events for the firm. Our goal is to raise the firmrsquos visibility and obtain and retain clients, using our global communications platform to address all investment strategies, regions and client channels. We seek to deliver the most effective, innovative and scalable ways to express the traits that set AQR apart: our close ties to leading academic institutions, investment capabilities, client solutions and industry expertise. Marketing is part of AQRrsquos Business Development department, a growing group of 90 employees dedicated to excellence in client service. Operations is responsible for supporting the various trading, investment and reporting activities of the firm. The core mission of the Operations group is to establish scalable investment workflows, ensure a controlled operating environment and deliver high-quality client service to both internal and external business relationships. In addition to supporting primary investment related activities, the groups assist in the design and implementation of firm-wide projects, operational due diligence, counterparty management and client-related activities. The Portfolio Financing team manages the firmrsquos financing relationships, the structure of its portfolio financing and the oversight of its costs. It also develops new financing sources. General-assignment research analysts participate in a variety of integral business functions, including research, data analysis, portfolio optimization, risk management and programming. Analysts gain hands-on experience in quantitative research as well as the opportunity to become familiar with quantitative asset management and the investment philosophy that drives AQR. Analysts collaborate in developing and maintaining trading strategies for the firm. Risk management works with the Risk Committee to oversee the design and production of risk reports, and to analyze risk issues and partners with other departments to encourage best practices in risk management. The independent risk manager has authority to set risk limits, order pro rata position reductions for drawdown control, trade overlay strategies for exposure control and must approve new or changed strategies, models, security types and trading venues. Talent Strategies partners with our business teams to support the needs of a growing and evolving organization. This is achieved by delivering high-quality, customized learning and development and performance management programs that continuously challenge and stimulate intellectual curiosity. Attracting, educating, cultivating and rewarding top performers ensure AQR will remain a world class organization. Seeking and retaining top talent is how we achieve this goal and, as a team, how we contribute to the firms success. AQR is a global investment management firm built at the intersection of financial theory and practical application. We invest on behalf of our clients mdash including institutional investors, such as pension funds, defined contribution plans, insurance companies, endowments, foundations, family offices and sovereign wealth funds, as well as RIAs, private banks and financial advisors. Our commitment to these clients is to help them exceed their long-term objectives. We do this by filtering out market noise to identify and isolate what matters most, and by implementing ideas that stand up to rigorous testing. Our focus on research-driven, practical insights powered by advanced technology, economic intuition and firm-wide risk management, has made us leaders in alternative and traditional strategies and explains why so many types of investors seek our expertise in meeting their financial challenges. AQR at a Glance Global investment manager with 172.4 billion AUM Traditional and alternative investment strategies Founded in 1998 Headquartered in Greenwich, Connecticut Offices in Boston, Chicago, Los Angeles, London, Hong Kong, Sydney as of September 30, 2016 Topic: Portfolio Management, Factor Investing Warren Buffett, Bill Gross, George Soros and Peter Lynch are some of the most well-known investors of our time, but there has been little empirical analysis to explain their performance. In this webinar, Jordan Brooks and Dan Villalon examine the track records of these ldquosuperstarsrdquo from a factor perspective to see if their investment philosophies mdash applied systematically mdash can help demystify their long-term alpha. December 07, 2016 Topic: Portfolio Management, Factor Investing Many famous investors are outspoken about their investment philosophies, and carefully apply them to a select number of securities. In this Alternative Thinking, we seek to apply their wisdom systematically to ask whether their philosophies applied broadly might still generate alpha. Our analysis suggests there are many ways to achieve long-run investment success. The takeaway for investors is to identify structural edges and commit to seeing them through inevitable periods of underperformance. As each of our superstars shows, merely good edges over time may compound to great long-term performance. October 18, 2016 Topic: AQR Insight Award, Research, Academic AQR today began accepting submissions for its sixth annual AQR Insight Award. Up to three papers will share a 100,000 prize. The AQR Insight Award recognizes and rewards important, unpublished academic papers that provide significant insights and original, intelligent approaches to real-world investment issues. The winners are chosen by the AQR Insight Award Committee, a panel of senior members at AQR, many of whom are leading academic finance experts from top universities. The deadline for entries is January 15, 2017. More information and instructions for submitting papers online may be found at aqrinsightaward . October 06, 2016 Topic: Smart Beta, Awards AQR was named the Smart Beta Manager of the Year at the Financial Newsrsquo 2016 Awards for Excellence. This marks the second year in a row that AQR has won in this category. The Financial Newsrsquo editorial team determines the shortlist in each category. The winners are then decided by votes from a distinguished panel of 50 industry practitioners, including institutional investors, investment consultants and other industry experts. The awards were announced on October 5 at the Victoria amp Albert Museum in London. July 28, 2016 Topic: Insights in Action, Webinar, Value Timing, Style Portfolio Can Value Timing Improve a Style Portfolio Just like asset classes, styles - or factors - can become cheaper or more expensive than average. In this webinar, Cliff Asness and Ronen Israel discuss whether this information can be used to build a better style portfolio, and compare value timing to strategic diversification for style investors. They also take a look at the style landscape today, evaluating the extent to which concerns of expensiveness and crowding actually show up in prices. July 13, 2016 Topic: AQR Asset Management Institute, London Business School, LBS, Scholar Award LBS students Charles Boisseacute and Stefano Filippi received the AQR Scholar Award at the Masters in Finance Final Dinner, held at Madame Tussauds in London on Tuesday, July 12, while Paolo Pio from the EMBA program received the AQR Scholar Award during the Capstone event on Wednesday, July 13. AQR Founding Principal David Kabiller announced, ldquoWe are pleased to congratulate this yearrsquos award winners. They were selected from an outstanding student body for their academic achievements, innovative perspectives and their leadership qualities. We wish them great success and encourage them to mentor and inspire others towards achieving excellence. rdquo The awards, which recognize outstanding academic performance and include a prize of pound10,000, were presented by Stephen Schaefer, Professor of Finance, Deputy Dean (Faculty) and Academic Director, AQR Asset Management Institute at London Business School and Scott Richardson, Managing Director, AQR Capital Management and Professor of Management Practice in Accounting, London Business School. May 13, 2016 Topic: AQR AQR has announced the winners of its fifth annual AQR Insight Award, which honors exceptional unpublished papers that provide original, intelligent approaches to important issues in the investment world. First Prize was awarded to two papers: A Tough Act to Follow: Contrast Effects in Financial Marketsrdquo by Samuel M. Hartzmark, Ph. D. University of Chicago Booth School of Business, and Kelly Shue, Ph. D. University of Chicago Booth School of Business and NBER and, Size Discoveryrdquo by Darrell Duffie, Ph. D. Graduate School of Business, Stanford University, and Haoxiang Zhu, Ph. D. MIT Sloan School of Management. The authors share the 100,000 prize. May 13, 2016 Topic: AQR Copenhagen Business School and AQR Capital Management today announced the winners of the 2016 AQR Top Finance Graduate Award. Six Ph. D. students from leading universities around the world are this yearrsquos award recipients. They are: Asaf Bernstein, MIT Sloan School of Business Arpit Gupta, Columbia Business School Elisabeth Kempf, Tilburg University Song Ma, Duke Universityrsquos Fuqua School of Business David Schoenherr, London Business School and, Michael Schwert, Stanford Graduate School of Business Now in its fourth year, the AQR Top Finance Graduate Award at Copenhagen Business School (CBS) recognises those Ph. D. graduates whose dissertation and broader research carry the greatest potential impact in both practice and academia. Winners are determined by a committee of renowned academics.