Ist Schildkröte Handelssystem Noch Funktionieren

Was Ken erwähnt hat, ist sein Kommentar unten ist ein Nachteil für alle Einzelhändler, nicht nur für Schildkröte-Händler. Und ja, das System funktioniert noch. In der Tat, es hat immer, immer wird, wenn Sie es richtig machen. Das System existierte lange bevor Richard Dennis seine Bootcamp-Händler 039turtles039 benannte. It039s genannt Tendenz folgend. Richard einfach poliert Trend nach (obwohl there039s kein Zweifel he039s einer der größten Händler) mit einigen operativen Risikomanagement-Strategien. Ich habe eine Reihe von persönlichen Trading-Konten getrennt von der Arbeit (ich entwickle Algorithmen für das Leben) und das System haben mir mit einigen sehr zufriedenstellende Ergebnisse im Laufe der Jahre. 7.8k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Mehr Antworten unten. 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Die ursprüngliche, veröffentlicht von Curtis Faith, wäre meiner Meinung nach selbstmörderisch, heute zu versuchen. Es war für ein anderes Marktumfeld zu bauen und ich bezweifele, dass Curtis Faith oder Richard Dennis würde die gleichen Regeln heute. Das Konzept funktioniert aber gut, und ich gehe davon aus, dass Benjamin auch so ist. Für die letzten zwei Jahre hat fast jeder, der dieses Konzept verwendet, natürlich Geld verloren, aber ein zweijähriges Losing Streak ist Teil des Spiels mit dieser Strategie. Der Trend nach Futures-Hedge-Fonds, oft CTA-Fonds nennen, tun etwas sehr ähnlich, was die Schildkröten taten. Sie verwenden etwas andere Regeln, Asset-Universum und Risiko, aber sie sind ziemlich vergleichbar. Sie müssen immer in der Lage sein, sich an die Realität anzupassen, und während das Konzept der Trendfolgen wahrscheinlich weiterhin funktionieren wird, können einige Anpassungen erforderlich sein. Als ein Beispiel ist der ursprüngliche Regelsatz nicht für eine nahe Null-Ertragsumgebung vorbereitet, und dieser Faktor allein kann einen großen Einfluss auf die Gesamtdynamik haben. 7.1k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Anthony Garner. Trader, Fondsmanager, Autor, Rechtsanwalt, Investmentbanker. Das Design, die Prüfung und die Umsetzung der systematischen investm. Tot als Türnagel im Originalformat. Auf Traders039 Place finden Sie eine aktualisierte Turtle-Stil-System, das funktioniert und eine Erklärung, warum das Original ist abgestürzt und verbrannt. Deutsch:. 4.6k Views middot View Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Ja es funktioniert sicherlich, aber die Renditen sind viel weniger geworden, als das, was Sie Erfahrung in der 1990039s haben würde. Einige der wichtigsten Dinge, die Überstunden über das System geändert haben, sind: 1. SL wurde als FaktorATR definiert, die nun sicherlich nicht wirksam ist. Es wird Ihnen eine Menge von whipsaws als die Marktmacher weiß, dass die Menschen haben SL auf dieser Ebene, so dass sie Kosmetik-Markt Rallye oder fällt. 2. Vermeiden Sie den Handel, wenn die vorherige Handel profitabel war - Diese Annahme ist auch aus einem zufälligen Verhalten und nicht klar, warum es im ursprünglichen Schildkröten-System gewählt wurde. Statistische Tests zeigen, dass es völlig zufälliges Verhalten, ob zwei Trades in einer Reihe profitabel sein kann oder nicht. 3. Weniger Rendite - Das Renditeprofil und die Auslosung der Strategie haben sich seit der Veröffentlichung der Strategie dramatisch verändert. Drawdowns sind stärker geworden. Allerdings gibt es einige Änderungen an den Algorithmus und sind derzeit auf einer Vielzahl von öffentlichen Foren. Sie kopieren fast das ursprüngliche Schildkrötensystem und entfernen einige der modernen Tagesbeschränkungen. 3.7k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Was war das beste und einfachste Handelssystem überhaupt Wie hat der dreieckige Handel gehandhabt? Welche Handelssysteme sind die besten für Aktienhandel Wie funktioniert Demo-Trading-Konten Arbeit Wie funktioniert Trade-in-Programme Arbeitet Anton Kreil039s Trading Kurs Arbeit Wie funktioniert eine Spread bettrade Arbeit Welches Handelssystem wird während des Seitenmarktes arbeiten Kann ich ein Algo-Handelssystem und Tag Handel mit einem Mac betreiben Wenn ich für ein Finanzinstitut arbeite, darf ich an der Börse handeln noch Ist das berücksichtigt Insider-Handel, wenn it039s Ihr eigenes Konto Was sind die Aufgaben des Projekt-Managers an der Entwicklung des Handelssystems arbeiten Was sind die besten Trading System Bücher Does Day trading work Do Automatische Handelssysteme tatsächlich funktionieren Und wenn ja, warum doesn039t jeder tun es Wie funktioniert Handel mit dem Bloomberg Terminal Was sind die TransaktionskostenTurtle Trading System Ich möchte eine Diskussion über die Turtle Trading Trend System von berühmten Rohstoff-Händler, Richard Dennis. Turtle Trading Rules Attached Was ich hoffe zu diskutieren: Ist das Schildkröten-System noch funktionieren und ist jemand, der es noch erfolgreich handhabt Optimierung der Turtle-System Addieren Sie alle Regeln nicht in der Turtle Rules erwähnt PDF Wie gut funktioniert dieses System mit Forex Hat jemand einen Experte erstellt Berater oder andere Auto-Programm für dieses System Einführung in die Turtle Story: Mitte 1983 hatte der berühmte Rohstoffhändler Richard Dennis einen laufenden Streit mit seinem langjährigen Freund Bill Eckhardt darüber, ob große Händler geboren wurden oder gemacht wurden. Dennis glaubte, dass er Menschen lehren könnte, große Händler zu werden. Eckhardt dachte, Genetik sei der entscheidende Faktor. Um die Angelegenheit zu regeln, schlug Dennis vor, dass sie einige Händler rekrutieren und trainieren und ihnen tatsächliche Konten geben, um zu handeln, um zu sehen, welcher von ihnen richtig war. Sie nahmen eine große Anzeigenwerbung Positionen für den Handel Auszubildende in Barrons, das Wall Street Journal und die New York Times. Die Anzeige erklärte, dass nach einer kurzen Schulung die Auszubildenden mit einem Konto für den Handel versorgt würden. Diese Gruppe wurde nach Chicago eingeladen und am Ende Dezember 1983 für zwei Wochen geschult. Anfang Januar begann man mit kleinen Konten. Nachdem sie sich bewiesen, finanzierte Dennis die meisten der Auszubildenden mit 1 Million im Februar. Die Schüler nannten die Schildkröten. (Mr. Dennis, der gerade aus Asien zurückgekehrt ist, als er das Programm begonnen hat, erklärt, dass er es jemandem mit den Worten beschrieb: Wir werden Händler wie die Schildkröten in Singapur anbauen.) "- Stanley W. Angrist , Wall Street Journal 09051989 Die Schildkröten wurden das bekannteste Experiment in der Handelsgeschichte, weil in den nächsten vier Jahren verdienten sie eine Summe von über 100 Millionen Dollar. Richard Dennis bewies, dass mit einem einfachen Satz von Regeln, er konnte Menschen mit wenig oder gar keine Erfahrung und machen sie hervorragende Händler. Die Turtle Trend-Following Trading-Strategie arbeiten mit Aktien In den 1980er Jahren berühmte Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt Ein Experiment durchgeführt - die Idee war, festzustellen, ob große Händler geboren wurden oder gemacht. Das Duo versammelte einige Anfänger-Rekruten, schulte sie für ein paar Wochen, finanzierte sie, nannte sie Schildkröten, und machte sie locker auf den Rohstoffmärkten. Im Allgemeinen hatten die Rekruten viel Erfolg nach einem relativ einfachen Trendfolgesystem. Jedoch handelten die Schildkröten Rohstoffe und Währungen. Ist ihre Trend-folgendes System für Aktien arbeiten Unterhalb, wir antworten, wie gut es funktioniert und nicht funktioniert. Die Schildkröten unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarungen, die sie daran hinderten, ihre Handelsregeln zu verbreiten. Eine große Anzahl von Büchern haben die Heldentaten dieser Schildkröten ausführlich dargelegt, und in jüngster Zeit sind aufgrund des Auslaufens der vertraglichen Vereinbarungen die spezifischen Regeln ans Licht gekommen. Dieser Artikel ist nicht dazu bestimmt, die Schildkröten Handelsregeln regurgitate, aber der folgende Link bietet eine detaillierte Beschreibung: Einige populäre Bücher wurden auf das Thema geschrieben. Einige sind unten aufgelistet. Vielleicht ist die beliebteste ist Michael Covels Trend folgend, die eine sehr interessante Lektüre ist. Es ist eines der wenigen Bücher da draußen, dass zumindest einige überzeugende Statistiken hinter den Theorien es espouses hat, obwohl sie auf den Anhang verbannt werden. Die Schildkröten hatten mehrere Trendfolgen-Strategien zur Auswahl. Dieser Artikel bewertet nur einen von ihnen. Unser Ziel in diesem Aktienexperiment war, zu sehen, wenn die Schildkröte-Handelsstrategie für Aktien arbeitet. Genauer gesagt, wählen wir die einfachste ihrer Strategien zu testen: die 55-Tage Donchian Ausbruch Eintrag mit einem Donchian 20-Tage-Ausfahrt. Die grundlegenden Einstiegsmerkmale sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt. Trend nach Regeln für den Kurzschluss Nur am Tag des Tages betreten Es gibt ein paar Unterschiede zwischen diesem Experiment und dem, was die Schildkröten auf den Rohstoffmärkten machten. Diese Unterschiede sind: Die Schildkröten verwendet Pyramide, unsere Back-Test nicht. Das heißt, die Schildkröten haben mehr Kapital zu einem Handel hinzugefügt, wenn es zu ihren Gunsten ging. Beachten Sie, dass sie gehandelt eine kleine Anzahl von Rohstoffen Märkte im Vergleich zu den Tausenden von potenziellen Aktien zur Verfügung zu einem Aktienhändler. Die Schildkröten würden an jedem Punkt des Tages eintreten. Unsere Simulation tritt nur am Tag des Tages ein. Die Schildkröten sorgten dafür, nicht zu viel in korrelierten Märkten sowie nur Handelsmärkte zu handeln, die trendy waren. Keines dieser Dinge wurde spezifisch definiert, so dass sie nicht in dieser Simulation enthalten sind. Die Schildkröten haben nicht festgelegt, wie zwischen mehreren Märkten, die die Kriterien erfüllt, zu wählen, außer zu sagen, dass sie den stärksten Handel, die ein wenig vage handeln wird. Sie haben auch keine Vorliebe für lange oder kurz. Wieder findet unser Backtest in einem Universum von Tausenden von potenziellen Aktien statt. Unsere Simulation, die nach dem Zufallsprinzip zwischen Long und Short ausgewählt wird, basiert auf jedem Handel, der für einen bestimmten Tag verfügbar ist, der die Handelsregeln erfüllt. Wenn man die Simulation mehrmals durchführt, kommt man mit einem Gefühl davon, wie gut die Strategie auf der Auswahl verschiedener Trades basiert. Wenn Sie nicht wissen, was lang oder kurz bedeutet in diesem Zusammenhang, klicken Sie hier. Über die Daten Die Daten bestanden aus Tausenden von Aktien der NYSE und NASDAQ. Vielleicht am wichtigsten, die Daten enthalten Aktien, die delisted wurden. Somit leiden die Daten nicht an der Überlebensvorspannung (Überlebensvorspannung). Für mehr über die Überlebenschance, klicken Sie hier. Siehe Frage 8. Es gibt einige andere Bedingungen, die auf die Daten eingestellt sind. Es gibt einen Volumenbedarf, so dass illiquide Bestände nicht berücksichtigt werden. Es gibt auch eine Preis-Einschränkung - nur die Bestände, die einen Preis über 10.00 haben. Das entfernt Penny-Stock-Effekte. Über die Simulation Diese Simulation lief von 1-Jan-2005 bis 30-Dec-2012. Wir haben versucht, zwei verschiedene Arten von Positionierung, 1 oder 2 des Kontos Eigenkapital pro Handel wurde in jeder Simulation riskiert. Der maximale Verlust eines Handels wurde anhand des anfänglichen Stop-Loss für das System berechnet. Die Software lief 4 Iterationen für jede Handelspolitik. Der Anfangsbargeldbetrag wurde auf 100.000 gesetzt. Alle Handelspolitiken (lang oder kurz) wurden gleich behandelt. Das heißt, an jedem Tag, wenn Kapital zur Verfügung stand, um einen Handel zu machen, hatte jeder Handel eine ebenso wahrscheinlich Chance, ausgewählt zu werden. Es gab insgesamt 70612 mögliche Trades über den Simulationszeitraum verfügbar. Die Simulation ließ nicht mehrere gleichzeitige Positionen in einem Vorrat zu (d. h. Pyramiden war nicht erlaubt). Die Simulation wählt nach dem Zufallsprinzip aus den verfügbaren Trades jeden Tag. Provisionen wurden bei allen Simulationen berücksichtigt. Provisionen sind konsistent mit Interactive Brokers Gebührenstruktur. Unten sind die Ergebnisse und sie sind nicht vielversprechend. Wir haben die Simulation unter Verwendung von zwei unterschiedlichen Positionsregelungsschemata versucht - wobei 1 oder 2 des Kontoguthabens pro Handel (basierend auf dem Abstand zwischen dem Eintrittspunkt und dem Stop) riskiert werden. Es funktionierte nicht sehr gut, obwohl einige Simulationen den schlimmsten Teil des dramatischen 2008-Sell-Offs vermieden haben. Dennoch scheint nichts unten zu schreien Überlegenheit über die einfache Kauf und halten Sie die SP500-Strategie. In der Regel handelte es sich um Long Trades, die während der Bullenmärkte gehandelt wurden. Allerdings hat die Verwendung von beiden Arten von Geschäften storniert einander aus. Die Gewinnrate ist einfach viel zu niedrig, trotz des langen Schwanzes in den Renditen. Es scheint, dass Aktien als Gruppe einfach zu nicht trendy sind, um für eine trendfolgende Strategie zu arbeiten. Sie korrelieren auch als Gruppe, so dass jede Strategie, die lange und kurze geht zu allen Zeiten schwer zu implementieren. Die Stopp-Rate ist sehr hoch, wie durch den scharfen Hump im Rückhistogramm unten gezeigt. Annualisierte Gewinne (1 Sizing)